Durasjon

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.

Formel

$D=\frac{\sum _{t=1}^{N}P{V}_t\times t}{\sum _{t=1}^{N}P{V}_t}$

PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t

Se også

• Durasjonsgap

Autoritetsdata