Durasjon

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.

Formel

$D={\frac {\sum _{t=1}^{N}PV_{t}\times t}{\sum _{t=1}^{N}PV_{t}}}$

PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t

Se også

• Durasjonsgap

Autoritetsdata