Systematisk risiko

Systematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er felles for hele markedet eller markedssegmentet. Siden det er en risiko som er felles for hele markedet, er det ikke mulig å redusere risikoen ved å diversifisere porteføljen med forskjellige verdipapirer fra markedet. For å håndtere systematisk risiko må man ta inn andre aktivaklasser i porteføljen, eksempelvis valuta.

Det motsatte av systematisk risiko er usystematisk risiko, som er knyttet til det enkelte verdipapir og derfor kan diversifiseres.

Referanser

Autoritetsdata